Риски в банковской системе РФ и СНГ увеличились в связи с концентрацией кредитных портфелей банков России и стран СНГ, которые достигли самых высоких с конца 2007 года уровней, – говорится в новом отчете агентства Moody's, посвященном результатам анализа уровней концентрации кредитов и депозитов на отдельных клиентах в банках России и стран СНГ в 2011 году.

В отчете проанализированы изменения, касающиеся данных по 20 крупнейшим кредитам и депозитам 85 банков России и 50 банков из других стран СНГ, произошедшие с 2007 года.

В банках стран СНГ среднее отношение суммы 20 крупнейших кредитов к акционерному капиталу на середину 2011 года достигло 238%, в то время как на конец 2010 года оно составляло 225%, а на конец 2009 года – 210%.

Еще показательнее то, что суммарная доля двадцати крупнейших кредитов в общем объеме выданных кредитов на середину 2011 года выросла до 45%, что является самым высоким с конца 2007 года значением (на конец 2007 года – 42%). Высокие уровни кредитной концентрации могу усилить негативное давление на качество активов банков СНГ по мере ухудшения макроэкономической ситуации в 2012 году.

Moody's обращает внимание, что в России, крупнейшей экономике региона, показатели кредитной концентрации также ухудшились: отношение суммы двадцати крупнейших кредитов к величине капитала выросло с 211% (в 2009 году) до 244% (на середину 2011 года).

«Это говорит о том, что в банках возобновился рост кредитования за счет выдачи крупных кредитов, что создает дополнительное давление на их капитал», – считает агентство.

Уровни концентрации, отмечаемые в банках СНГ, являются одними из самых высоких в мире. Они в три раза превышают аналогичные показатели банков США, в которых отношение двадцати крупнейших кредитов к акционерному капитал составляет около 70%, в два раза выше, чем в банках Скандинавских стран (около 110%), и на 50% выше, чем в банках Азии (около 150%). Высокий уровень кредитования отдельных заемщиков обуславливает высокие кредитные риски поскольку дефолт одного крупного заемщика может оказать значительное негативное влияние на качество активов, прибыльность и капитализацию банка.

Агентство Moody's ожидает повышения уровней концентрации в банках СНГ в течение последующих 12-18 месяцев. Рост нового кредитования будет низким связи с волатильностью операционной среды в регионе, и банки, вероятно, будут более тщательно отбирать новых заемщиков. Таким образом, объем кредитов предоставляемых существующим заемщикам, вырастет, что вызовет дальней рост концентрации кредитного портфеля.

Высокие кредитные риски и риски ликвидности, связанные с концентрацией на отдельных заемщиках, продолжают оставаться одной из причин низких рейтингов банков России и стран СНГ, поскольку они несут угрозу для качества активов, особенно с учетом волатильной операционной среды данного региона. Ни один банк в этом регионе не имеет самостоятельного рейтинга финансовой устойчивости инвестиционного уровня (выше Ba1), и агентство Moody's считает высокие уровни концентрации основной причиной дефолтов ряда банков в этом регионе.

Агентство Moody's также считает, что уровень доверия вкладчиков в данном регионе остается низким, что подвергает банки риску внезапного изъятия крупных депозитов. Moody's подчеркивает, что негативная рыночная конъюнктура в 2012 усиливает риск возникновения нестабильности в розничных вкладах, что может привести к росту концентрации в корпоративных депозитах.

Центральные банки стран СНГ признают наличие рисков, связанных с высокими уровнями концентрации, однако агентство Moody's полагает, что центральные банки вряд ли пойдут на ужесточение банковского регулирования в среднесрочной перспективе. Причина этого – медленные в целом темпы проведения банковских реформ в этом регионе и противодействие банков.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2011, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».