Потери российских банков в случае серьезного шока на фоне долговых проблем в странах еврозоны могут составить 350 млрд рублей. К таким выводам пришел Банк России по результатам анализа системных рисков и оценки устойчивости российских банков по итогам первого полугодия, который также показывает перспективы сокращения ликвидности, увлечение крупных банков вывозом капитала из РФ и реструктуризацией кредитов, передает Reuters.
«Основная угроза нам представляется вовсе не из США, а со стороны европейского рынка... по рыночному риску из-за портфеля ценных бумаг», – сказал заместитель главы департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев на банковском форуме в Сочи.
«Мы оцениваем месячный стресс для российского (банковского) сектора по объему иностранного портфеля на уровне около 50 млрд рублей, по объему фондового портфеля в целом, который коррелирует с европейскими индексами, в 290 млрд рублей – по облигациям, и примерно 61 млрд рублей – по акциям», – цитирует Моисеева Reuters.
ЦБ оценивает рыночный риск и потенциальные эффекты долгового кризиса периферийных стран еврозоны, среди которых Португалия, Греция, Испания, Италия.
На 1 июня банки держали в облигациях около 4,3 трлн рублей, в акциях – 700 млрд рублей, на иностранные облигации приходилось 452 млрд рублей, на акции – 8,3 млрд рублей.
Соответственно, банки могут потерять до 7% совокупного портфеля ценных бумаг и до 10% портфеля иностранных ценных бумаг.
Но ЦБР уверен, что банки могут абсорбировать эти убытки, которые меньше их годовой прибыли, превысившей в 2010 году 570 млрд рублей. За семь месяцев этого года прибыль банков уже превысила 500 млрд рублей.
«Это означает, что в случае серьезного шока в Европе потери нашим банкам обойдутся менее, чем годовая прибыль, что позволит покрыть потери по рыночному риску», – сказал Моисеев.
Согласно презентации ЦБ, основной объем вложений российских банков на 1 июля пришелся на паи и доли инвестиционных фондов-нерезидентов – на них приходится 71% портфеля иностранных ценных бумаг. На втором месте – облигации банков-нерезидентов: они занимают 24% в портфеле. Около 3% банки инвестировали в суверенные облигации.
«Некоторые покупали облигации проблемных банков стран еврозоны, некоторые – суверенные бумаги, которые упали в цене, но портфель сам по себе не очень большой», – говорит Моисеев.
В России всего четыре банка, чьи материнские компании – из юрисдикции европейских стран, подверженных риску.
«И риск в основном сконцентрирован на «дочке» одной итальянской группы, которая чувствует себя более-менее нормально», – сообщил Моисеев, не уточнив, о каком банке идет речь.
По его словам, ликвидность банковского сектора сейчас находится «на достаточно умеренном уровне», дефицита нет, но предвидит ее сокращение, особенно у крупных банков.
«Что касается перспектив ликвидности – очевидно, она будет сокращаться», – сказал он.
«Крупные банки обладают минимальным уровнем ликвидности, у средних и малых банков в соответствии с их бизнес-моделями все нормально будет с ликвидностью», – отметил представитель ЦБ.
В то же время оценки Банка России показывают, что даже в случае существенных шоков ликвидности банковский сектор сможет с ними справиться – не только самостоятельно, но и при помощи регулятора.
«Сейчас ликвидности достаточно – чуть менее 13% активов. ЦБ готов в моменте через операции репо предоставить ликвидность на сумму свыше 3 трлн рублей», – отметил Моисеев.
Если добавить к этому кредиты под залог нерыночных активов, то существуют «все возможности не брать беззалоговые кредиты».
Моисеев говорит, что банки активно участвуют в вывозе капитала из страны. Тридцатка крупнейших банков вывезла из страны $20 млрд в первом полугодии, в основном – в форме межбанковских кредитов и кредитов нерезидентам.
«Эта тенденция вызывает озабоченность», – говорит Моисеев.
Среди крупных банков, которые нарастили позицию по отношению к нерезидентам за первое полугодие, он назвал Сбербанк и «Банк Москвы». Российские регуляторы и власти подозревают бывшее руководство «Банка Москвы» в кредитовании собственных компаний через офшоры.
ЦБ оценивает потребность в капитале банков РФ из топ-30 в случае полных потерь по кредитам четвертой и пятой категории качества (проблемным и безнадежным) в 90,7 млрд рублей, из которых свыше 80% приходится на «Банк Москвы».
По оценкам регулятора, при таком сценарии по состоянию на июль из 30 крупнейших банков в докапитализации будут нуждаться всего 4 банка. «Банку Москвы» понадобится 73,6 млрд рублей, банкам Х и Z – по 2,8 млрд рублей, банку Y – 11,5 млрд рублей.
ЦБР посчитал влияние на российские банки Базеля III, который ужесточает требования к субординированным кредитам. По оценкам регулятора, совокупный капитал банковской системы снизится на 1,1 трлн рублей, или на 23,8%. Основная часть потерь ляжет на тридцатку крупнейших банков, капитал которых сократится на 964,7 млрд рублей, или на 28,4%.
На 1 августа капитал российской банковской системы составлял 4,8 трлн рублей.
«Банкам нужно будет активно заботиться о пополнении своего капитала», – считает представитель Банка России.
Москва, Андрей Романов
Москва. Другие новости 05.09.11
В Подмосковье найдены задушенными две азиатки. / Доллар вырос еще на 17 копеек. / Россия «замораживает» проект трубы Бургас – Александруполис до лучших времен. До смены руководства Болгарии. Читать дальше
© 2011, «Новый Регион – Москва»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».